Кредитен риск

Кредитният риск е възможността за загуби, произтичаща от невъзможността на кредитополучателя да изплати заем или да изпълни договорените си задължения. Традиционно, той се отнася до риска кредиторът да не получи дължимата главница и лихва, което води до прекъсване на паричните потоци и увеличаване на разходите за събиране.

Въпреки че е невъзможно да се знае кой точно няма да изпълни задълженията си, правилната оценка и управление на кредитния риск може да намали тежестта на загубите. Лихвените плащания от страна на кредитополучателя или емитента на дългови задължения са наградата на кредитора или инвеститора за поемането на кредитен риск.

Когато кредиторите предлагат ипотеки, кредитни карти или друг вид заеми, съществува риск кредитополучателя да не изплати заема. По подобен начин, ако компания предлага кредит на клиент, съществува риск този клиент да не плати фактурите си. Кредитният риск също така описва риска, свързан с това емитент на облигации да не успее да извърши плащане по поискване, или застрахователна компания да не успее да плати иск.

Кредитните рискове се изчисляват въз основа на общата способност на кредитополучателя да изплаща заем съгласно първоначалните му условия. За да оценят кредитния риск по потребителски заем, кредиторите разглеждат следните характеристики (five Cs): кредитна история, капацитет за изплащане, капитал, условия на заема и свързаното обезпечение.

Някои компании имат отдели, които отговарят единствено за оценяване на кредитните рискове на своите настоящи и потенциални клиенти. Новите технологии предоставят на бизнесите възможността за бърз анализ на данните, използвани за оценка на профила на риск на клиента.